Normaliter zou Alpha voor Bèta moeten komen. Alles is in één nietwaar ?
Maar om Alpha uit te leggen is kennis van de Bèta nodig. Het alles omvattende laat zich ook alleen maar door de tegendelen uitleggen.
Welnu : de Alpha van de OK-Score over de laatste zeven jaar wordt als volgt berekend :
Annual return OK Portfolio sinds 8.12.1999 : 11,62%
Vaste rente per jaar : 3,00%
Excess rendement OK-Portfolio : 8,62%
Annual return AEX index sinds 8.12.1999 : 0,34%
Vaste rente per jaar : 3,00%
Excess rendement AEX : - 2,56%
Bèta 0,61
Te verwachten rendement OK-Portfolio
0,61 x - 2,56% = -1,64%
Alpha 8,62 - (-1,64) = 10,26%
Zouden er vergelijkbare Alpha's zijn ?
Als altijd :
met vriendelijke groet
Willem Okkerse
Maar om Alpha uit te leggen is kennis van de Bèta nodig. Het alles omvattende laat zich ook alleen maar door de tegendelen uitleggen.
Welnu : de Alpha van de OK-Score over de laatste zeven jaar wordt als volgt berekend :
Annual return OK Portfolio sinds 8.12.1999 : 11,62%
Vaste rente per jaar : 3,00%
Excess rendement OK-Portfolio : 8,62%
Annual return AEX index sinds 8.12.1999 : 0,34%
Vaste rente per jaar : 3,00%
Excess rendement AEX : - 2,56%
Bèta 0,61
Te verwachten rendement OK-Portfolio
0,61 x - 2,56% = -1,64%
Alpha 8,62 - (-1,64) = 10,26%
Zouden er vergelijkbare Alpha's zijn ?
Als altijd :
met vriendelijke groet
Willem Okkerse
1 opmerking:
Wat is er nog meer nodig als bevestiging van de kracht van de OK-score? Vertel het zodat we het verhaal nog sterker kunnen maken.
Een reactie posten