Op 12 juni werd een mijlpaal geslecht. Voor het eerst sinds de officiële meting op 1 januari 2003 begon, is de OK-AEX portfolio meer dan 100% beter dan de index waaruit zij voortkomt. Het moge bekend worden verondersteld dat de OK-Portfolio alleen belegt in AEX aandelen en alleen volgens de weging van de AEX. In het jubileum jaarverslag dat u op Linkedin en van onze website http://www.ok-ratinginstitute.eu/ kunt downloaden staat de samenstelling van de portfolio per 31.12.2008 exact omschreven. In 2009 werd één fonds aangekocht en werd de OK-Portfolio uiteraard herwogen volgens de AEX weging van 2 maart.
Het resultaat :
AEX per 1.1.2003 : 100 en per 12.6.2009 : 91,59 of wel een verlies van 8,41%
OK-Score AEX Portfolio per 1.1.2003 : 100 en per 12.6.2009 197,79 ofwel een winst van 97,79%
Het onderlinge verschil is daarmee 106,20% in het voordeel van de OK-Score AEX portfolio.
Een betere adstructie met betrekking tot de kwaliteit van de OK-Score als rating methode kan moeilijk worden gevonden.
Nu op naar een absolute winst van 100% met de OK-Portfolio !!!
Geen opmerkingen:
Een reactie posten