Diverse relaties attendeerden mij op het feit dat het wellicht verstandig is om het R2 van de OK-Portfolio op mijn web-site en weblog te vermelden. U weet wellicht dat het R2 berekend wordt door de correlatie van de onafhankelijke en de afhankelijke variable in het kwadraat te nemen. In dit geval dus de correlatie tussen stijging en daling van de AEX per periode en de stijging en de daling van de OK-Portfolio, die zoals u weet volledig afkomstig is uit de AEX. Aangezien de correlatie tussen de AEX en de OK-Portfolio 0,809 is betekent dit een R2 van 65,5
Praktisch gezien betekent dit dat het succes van de OK-Portfolio meer afkomstig is van de OK-Score dan van de index. Hoe hoger het R2 richting 100, zo luidt de theorie, zal de de uitkomst steeds meer afhankelijk zijn van de onderliggende index en hoe meer richting 0 zal de uitkomst steeds minder afhankelijk zijn van de onderliggende index.
Kortom : naast de fenomenale Bèta - bijna 40% minder risico dan de AEX index, de gigantische Alpha - ruim 10% meer rendement op jaarbasis dan de AEX index , kan nu ook worden aangetoond dat het de bijzonder kennis is, verzameld in de OK-score, die voor het unieke resultaat tekent van de OK-portfolio.
Praktisch gezien betekent dit dat het succes van de OK-Portfolio meer afkomstig is van de OK-Score dan van de index. Hoe hoger het R2 richting 100, zo luidt de theorie, zal de de uitkomst steeds meer afhankelijk zijn van de onderliggende index en hoe meer richting 0 zal de uitkomst steeds minder afhankelijk zijn van de onderliggende index.
Kortom : naast de fenomenale Bèta - bijna 40% minder risico dan de AEX index, de gigantische Alpha - ruim 10% meer rendement op jaarbasis dan de AEX index , kan nu ook worden aangetoond dat het de bijzonder kennis is, verzameld in de OK-score, die voor het unieke resultaat tekent van de OK-portfolio.
1 opmerking:
Hoeveel meer bewijs hebben de 'ongelovigen' nog meer nodig? Met welke argumenten komen de anders denkenden en welk beeld kan de OK-score daar tegenover zetten?
Een reactie posten